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A.單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映
B.單個(gè)證券可能的收益率越分散，其風(fēng)險(xiǎn)也就越大
C.實(shí)際中我們也可使用歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)方差
D.單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)大小在數(shù)學(xué)上由收益率的方差來度量
A.投資者以期望收益率為依據(jù)進(jìn)行決策，那么他得不到期望收益率的風(fēng)險(xiǎn)非常小
B.期望收益率是使可能的實(shí)際值與預(yù)測值的平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值
C.在實(shí)際中我們經(jīng)常使用歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)期望收益率
D.實(shí)際收益率與期望收益率會有偏差
A.投資者在構(gòu)建證券組合時(shí)應(yīng)考慮公司現(xiàn)金流量的穩(wěn)定性
B.投資者在構(gòu)建證券組合時(shí)應(yīng)考慮投資收益的穩(wěn)定性
C.投資者在構(gòu)建證券組合時(shí)應(yīng)考慮利息收入的穩(wěn)定性
D.投資者在構(gòu)建證券組合時(shí)應(yīng)考慮股息收入的穩(wěn)定性
最新試題
評價(jià)組合業(yè)績時(shí)，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進(jìn)行評級或單一指標(biāo)排名。（）
可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
評價(jià)組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時(shí)期約定的現(xiàn)金支出量。（）
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時(shí)，組合的績效不如市場績效。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測定。（）
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)不能對生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評獎或單一指標(biāo)排名。（）