A.對于一個(gè)存在無風(fēng)險(xiǎn)證券的市場，投資者在均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上面對的證券組合可行域比純粹由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的證券組合可行域要大
B.對于一個(gè)存在無風(fēng)險(xiǎn)證券的市場，投資者得到的最優(yōu)證券組合收益率一般要高于純粹由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合收益率
C.對于一個(gè)存在無風(fēng)險(xiǎn)證券的市場，在最優(yōu)證券組合上投資者得到的滿意度一般要高于純粹由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合滿意度
D.對于一個(gè)存在無風(fēng)險(xiǎn)證券的市場，投資者得到的最優(yōu)證券組合收益率一般要高于純粹由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合收益率，且前者風(fēng)險(xiǎn)要小于后者
你可能感興趣的試題
A.交易沒有成本
B.不考慮對紅利、股息及資本利得的征稅
C.信息向市場中的每個(gè)人自由流動(dòng)
D.市場只有一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)借貸利率，在借貸和賣空上沒有限制
A.高成長行業(yè)的股票
B.債券
C.低分紅的股票
D.高分紅的股票
A.高成長行業(yè)的股票
B.避稅債券
C.低分紅的股票
D.高分紅的股票
A.附息債券
B.國庫券
C.避稅債券
D.高分紅的股票
A.附息債券
B.國庫券
C.避稅債券
D.高分紅的股票
最新試題
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
評價(jià)組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時(shí)期約定的現(xiàn)金支出量。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時(shí)，市場組合M成為一個(gè)有效組合。（）
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
當(dāng)市場處于牛市時(shí)，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
每個(gè)投資者的無差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。（）
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個(gè)月。（）