基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現時平倉期貨。

90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。

采購經理人指數（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。

股指期貨指數化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數跟蹤誤差。

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。

除了期貨現貨互轉套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數量的期貨合約份數。

在指數化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。

“現金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。