A.虛值和實值期權的市場價格高于平值期權
B.虛值和實值期權的時間價值高于平值期權
C.深度虛值期權的隱含波動率高于平值期權
D.深度實值期權仍有一定的時間價值
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A.IO1409-P-2300空頭的Delta
B.IO1409-P-2300多頭的Gamma
C.IO1409-C-2300空頭的Theta
D.IO1409-P-2300空頭的Gamma
A.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是非線性的
B.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是線性的
C.Theta值反應時間流逝對期權價格的影響
D.Theta值反應時間流逝對波動率的影響
A.標的資產(chǎn)價格遵循幾何布朗運動
B.允許賣空標的資產(chǎn)
C.沒有交易費用
D.標的資產(chǎn)價格允許出現(xiàn)跳空
A.此交易策略為買入看漲期權比率價差策略（CallRatioSpreaD.
B.指數(shù)上漲時此交易策略風險無限
C.指數(shù)下跌時此交易策略風險無限
D.此交易策略的到期收益最大為48點
A.股票現(xiàn)貨多頭與看漲期權空頭
B.股指期貨空頭與看跌期權空頭
C.跨式組合策略多頭
D.保護性看跌策略
最新試題
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。