A.股票現(xiàn)貨多頭與看漲期權(quán)空頭
B.股指期貨空頭與看跌期權(quán)空頭
C.跨式組合策略多頭
D.保護性看跌策略
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A.買入1手行權(quán)價25的看漲期權(quán)，賣出1手行權(quán)價35的看漲期權(quán)
B.買入1手行權(quán)價25的看漲期權(quán)，買入1手行權(quán)價25的看跌期權(quán)
C.買入1手行權(quán)價25的看漲期權(quán)，賣出1手行權(quán)價30的看漲期權(quán)，賣出1手行權(quán)價30
的看跌期權(quán)，買入1手行權(quán)價35的看跌期權(quán)
D.買入1手行權(quán)價25的看漲期權(quán)，賣出2手行權(quán)價30的看漲期權(quán)，買入1手行權(quán)價35的看漲期權(quán)
A.該策略屬于牛市策略
B.該策略屬于熊市策略
C.損益平衡點為1970點
D.損益平衡點為2030點
A.投資者潛在最大盈利為所支付權(quán)利金
B.投資者潛在最大損失為所支付權(quán)利金
C.投資者的最大盈利無限
D.投資者是做多波動率
A.投資者潛在最大盈利為所收取的權(quán)利金
B.投資者潛在最大損失為收取的權(quán)利金
C.投資者損益平衡點為行權(quán)價格與權(quán)利金之和
D.投資者損益平衡點為行權(quán)價格與權(quán)利金之差
A.買入3個月到期的平值看漲期權(quán)
B.買入3個月到期的平值看跌期權(quán)
C.賣出1個月到期的深度實值看漲期權(quán)
D.賣出1個月到期的深度實值看跌期權(quán)
最新試題
關于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
下列（）是最受市場關注的指標，不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權(quán)的買方。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。