A.其他條件相同時,剩余時間長的期權(quán)的時間價值一定大于剩余期限短的 B.其他條件相同時,波動率越大時間價值越大 C.遠月合約由于時間價值較大,所以消逝的速度也相應(yīng)較近月更快 D.隨著時間的減少,看漲期權(quán)的時間價值的損耗是逐漸加速的
A.看漲期權(quán)行權(quán)價格>標的資產(chǎn)價格 B.看漲期權(quán)行權(quán)價格<標的資產(chǎn)價格 C.看跌期權(quán)行權(quán)價格>標的資產(chǎn)價格 D.看跌期權(quán)行權(quán)價格<標的資產(chǎn)價格
A.SPAN方法 B.Delta方法 C.策略組合保證金模式 D.布萊克-斯科爾斯模型