假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。

戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。

對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。

將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。

中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）

下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。

“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。

看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。