單項選擇題

當(dāng)觀測到國債基差高于設(shè)定的無套利區(qū)間，投資者應(yīng)采用的期現(xiàn)套利交易策略是（）。

A.做多現(xiàn)貨，做空期貨
B.做空現(xiàn)貨，做多期貨
C.做空現(xiàn)貨，做空期貨
D.做多現(xiàn)貨，做多期貨

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單項選擇題

投資者預(yù)計某公司的信用狀況會明顯好轉(zhuǎn)，同時預(yù)計未來市場利率會上漲，其應(yīng)該（）。

A.做多該公司信用債，做多國債期貨
B.做多該公司信用債，做空國債期貨
C.做空該公司信用債，做多國債期貨
D.做空該公司信用債，做空國債期貨

單項選擇題

國債期貨價格為100，某可交割券的轉(zhuǎn)換因子為1.0100，債券全價為106，應(yīng)計利息為0.8，持有收益為2.8，則凈基差為（）。

A.2.2
B.1.4
C.2.4
D.4.2

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