目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買(mǎi)入通過(guò)股指期貨同時(shí)賣(mài)出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）

以下說(shuō)法正確的是（）。