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A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險
B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險越大
C.最小方差組合是所有組合中風(fēng)險最小的組合，所以報酬最大
D.一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風(fēng)險降低的速度會越來越慢

A.該股票與整個股票市場的相關(guān)性
B.股票自身的標(biāo)準(zhǔn)差
C.整個市場的標(biāo)準(zhǔn)差
D.該股票的概率

A.相同的標(biāo)準(zhǔn)差和較低的期望報酬率
B.相同的期望報酬率和較高的標(biāo)準(zhǔn)差
C.較低標(biāo)準(zhǔn)差和較高的報酬率
D.較低報酬率和較高的標(biāo)準(zhǔn)差

A.甲項目取得更高報酬和出現(xiàn)更大虧損的可能性均大于乙項目
B.甲項目取得更高報酬和出現(xiàn)更大虧損的可能性均小于乙項目
C.甲項目的風(fēng)險大于乙項目
D.甲項目的風(fēng)險小于乙項目

A.當(dāng)每年計息一次時，有效年利率=報價利率
B.當(dāng)每年計息多次時，有效年利率<報價利率
C.計息期利率=報價利率/每年復(fù)利次數(shù)
D.有效年利率=m(報價利率)m-1

A.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×投資回收系數(shù)=1
B.普通年金終值系數(shù)×償債基金系數(shù)=1
C.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×(1+折現(xiàn)率)=預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)
D.普通年金終值系數(shù)×(1+折現(xiàn)率)=預(yù)付年金終值系數(shù)

A.0.6
B.0.65
C.0.7
D.0.68

A.β系數(shù)反映了相對于市場組合的平均風(fēng)險而言單項資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險的大小
B.如果β系數(shù)是正數(shù)，表明這類資產(chǎn)收益與市場平均收益的變化方向相反
C.β=1，表示該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險程度與市場組合的風(fēng)險程度不一致
D.β系數(shù)是度量一項資產(chǎn)非系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)

A.12%和16.8%
B.14.8%和16.8%
C.12%和14.8%
D.14%和12%

A.當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1時，表明兩項資產(chǎn)的收益率變化方向和變化幅度完全相同。
B.當(dāng)相關(guān)系數(shù)=-0.5時，表示兩種資產(chǎn)收益率呈同方向變化，組合抵消的風(fēng)險較少
C.當(dāng)相關(guān)系數(shù)=0時，表示缺乏相關(guān)性，每種證券的報酬率相對于另外的證券的報酬率獨立變動
D.只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)