A.參數(shù)t的變化可以是離散的,也可以是連續(xù)的B.參數(shù)t的變化是連續(xù)的C.如果參數(shù)t的變化是離散的,S(t)就是隨機(jī)序列D.如果參數(shù)t的變化是連續(xù)的,S(t)就是隨機(jī)過(guò)程
A.二叉樹模型為離散形式B.二叉樹模型更便于解析分析C.Black-Scholes模型為連續(xù)形式D.Black-Scholes模型可以定量分析期權(quán)定價(jià)的性質(zhì)
A.實(shí)值期權(quán)B.平值期權(quán)和實(shí)值期權(quán)C.平值期權(quán)和虛值期權(quán)D.實(shí)值期權(quán)和虛值期權(quán)