A、在期權壽命期內，買方期權標的股票不發(fā)放股利，也不做其他分配
B、所有證券交易都是連續(xù)發(fā)生的，股票價格隨機游走
C、投資者都是價格的接受者
D、允許以無風險利率借入或貸出款項
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A.期權到期日價值減去期權費用后的剩余，稱為期權購買人的"凈收入"
B.在規(guī)定的時間內未被執(zhí)行的期權價值為零
C.空頭看漲期權的到期日價值沒有下限
D.在不考慮交易費等因素的情況下，同一期權的買賣雙方是零和博弈
A.該期權處于實值狀態(tài)
B.該期權的內在價值為2元
C.該期權的時間溢價為3.5元
D.買入一股該看跌期權的最大凈收入為4.5元
A、3.25%
B、8.86%
C、6.81%
D、10.22%
A、13
B、6
C、-5
D、-2
A、實值狀態(tài)
B、虛值狀態(tài)
C、平價狀態(tài)
D、不確定狀態(tài)
最新試題
利用布萊克——斯科爾斯期權定價模型估算期權價值時，下列表述正確的有（）。
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
投資者對該股票價格未來走勢的預期，會構建一個什么樣的簡單期權投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
同時賣出一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果不考慮期權費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
如果該看漲期權的現(xiàn)行價格為4元，請根據(jù)套利原理，構建一個投資組合進行套利。
某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為24．96元，都在6個月后到期。年無風險利率為8％，如果看漲期權的價格為l0元，看跌期權的價格為（）元。
期權的價值為多少？
同時售出甲股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。
計算利用復制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？