A.期權到期日價值減去期權費用后的剩余，稱為期權購買人的"凈收入"
B.在規(guī)定的時間內(nèi)未被執(zhí)行的期權價值為零
C.空頭看漲期權的到期日價值沒有下限
D.在不考慮交易費等因素的情況下，同一期權的買賣雙方是零和博弈
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A.該期權處于實值狀態(tài)
B.該期權的內(nèi)在價值為2元
C.該期權的時間溢價為3.5元
D.買入一股該看跌期權的最大凈收入為4.5元
A、3.25%
B、8.86%
C、6.81%
D、10.22%
A、13
B、6
C、-5
D、-2
A、實值狀態(tài)
B、虛值狀態(tài)
C、平價狀態(tài)
D、不確定狀態(tài)
A、實物期權隱含在投資項目中，但并不是所有項目都含有值得重視的期權
B、一般來說，當項目的不確定性較大時，進行項目決策就應該考慮期權價值的影響
C、時機選擇期權屬于看漲期權
D、放棄期權屬于看漲期權，其標的資產(chǎn)價值是項目的繼續(xù)經(jīng)營價值，而執(zhí)行價格是項目的投資成本
最新試題
若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
假設ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56．26元。有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風險利率為每年4％，則利用風險中性原理所確定的期權價值為（）元。
如果該看漲期權的現(xiàn)行價格為4元，請根據(jù)套利原理，構建一個投資組合進行套利。
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元．此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
下列關于風險中性原理的說法正確的有（）。
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權價值上升的有（）。
計算利用復制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
期權的價值為多少？
若甲投資人購買一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
同時賣出一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。