問答題什么是到期日缺口？金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該如何運(yùn)用到期模型來免疫其資產(chǎn)負(fù)債組合？到期模型的主要缺陷是什么？
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
4.單項(xiàng)選擇題當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負(fù)債時(shí)，金融機(jī)構(gòu)的重定價(jià)缺口為（）。
A.正
B.負(fù)
C.0
D.無法確定
5.單項(xiàng)選擇題到期日模型是以（）為分析計(jì)算的基礎(chǔ)來衡量金融機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)的。
A.歷史價(jià)值
B.經(jīng)濟(jì)價(jià)值
C.市場價(jià)值
D.賬面價(jià)值
最新試題
規(guī)避策略應(yīng)用于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
信用風(fēng)險(xiǎn)的類型有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中，對(duì)會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的管理，涉及折算匯率的選擇。通常，可以選擇的匯率有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
金融風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估系統(tǒng)的職能有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列有關(guān)久期的說法正確的是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下列哪些金融衍生工具存在信用風(fēng)險(xiǎn)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
流動(dòng)性缺口產(chǎn)生的原因有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
利用金融互換，可以管理資產(chǎn)負(fù)債組合中的（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)的方式有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
金融風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助系統(tǒng)的職能有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題