A、11.25元；0.25元
B、11.25元；0.5元
C、11.75元；0.25元
D、11.75元；0.5元
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A、2元，50元
B、1元，53元
C、5元，54元
D、3元，50元
A.4000
B.5000
C.6000
D.6200
A、客戶持倉超出持倉限額標準，且未能在規(guī)定時間內(nèi)平倉
B、合約調(diào)整后，備兌開倉持倉標的不足部分，除權(quán)除息日沒有補足標的證券或沒有對不足部分頭寸進行平倉
C、因違規(guī)、違約被上交所和中國結(jié)算上海分公司要求強行平倉
D、以上全是
A、購買認購期權(quán)，購買股票，并以無風險利率借入現(xiàn)金
B、賣出認購期權(quán)，購買股票，并以無風險利率借入現(xiàn)金
C、購買認購期權(quán)，出售股票，并以無風險利率投資現(xiàn)金
D、賣出認購期權(quán)，賣出股票，并以無風險利率投資現(xiàn)金
A、平值
B、虛值
C、實值
D、無法確定
最新試題
行權(quán)價為50元的認購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時標的證券價格為52元，請計算賣出該認購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點（）。
目前，根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當日的結(jié)算價位2.3元，那么該認購期權(quán)的維持保證金為（）元。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
當結(jié)算參與人結(jié)算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉時，將會被交易所強行平倉；規(guī)定時間是指（）。
假設期權(quán)標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應為（）元。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
現(xiàn)有甲股票認購期權(quán)，行權(quán)價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權(quán)的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為（）。
關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。