A、平值
B、虛值
C、實(shí)值
D、無法確定
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A、若權(quán)利倉持有人乙進(jìn)行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價(jià)格賣出相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券
B、若權(quán)利倉持有人乙沒有進(jìn)行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價(jià)格賣出相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券
C、若權(quán)利倉持有人乙進(jìn)行行權(quán)操作，則投資者甲有權(quán)利以認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價(jià)格賣出相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券但沒有義務(wù)
D、若權(quán)利倉持有人乙進(jìn)行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價(jià)格買入相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券
A.行使權(quán)力
B.放棄行使權(quán)力
C.賣出平倉
D.買入平倉
A、0
B、1
C、2
D、3
A、購買認(rèn)購期權(quán)，購買股票，并以無風(fēng)險(xiǎn)利率借入現(xiàn)金
B、賣出認(rèn)購期權(quán)，購買股票，并以無風(fēng)險(xiǎn)利率借入現(xiàn)金
C、購買認(rèn)購期權(quán)，出售股票，并以無風(fēng)險(xiǎn)利率投資現(xiàn)金
D、賣出認(rèn)購期權(quán)，賣出股票，并以無風(fēng)險(xiǎn)利率投資現(xiàn)金
A.實(shí)值
B.平值
C.虛值
D.深度虛值
最新試題
以3元賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
以3元/股賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)沽期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計(jì)算方法，以下正確的是（）。
以2元賣出行權(quán)價(jià)為30元的6個(gè)月期股票認(rèn)沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點(diǎn)是（）元。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價(jià)格為40元，投資者小明對甲股票所對應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作：①買入1張行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購期權(quán)；②買入2張行權(quán)價(jià)格為38元（Delta=0.7）認(rèn)購期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價(jià)格為43元（Delta=0.2）的認(rèn)購期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
以下哪個(gè)字母可以度量波動(dòng)率對期權(quán)價(jià)格的影響（）。
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時(shí)標(biāo)的證券價(jià)格為52元，請計(jì)算賣出該認(rèn)購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點(diǎn)（）。
假設(shè)標(biāo)的股票價(jià)格為10元，以下哪個(gè)期權(quán)Gamma值最高？（）
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價(jià)為10元，合約單位為5000，行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。