單項選擇題關于期權描述不正確的是()

A.期權是一種能在未來某特定時間以特定價格買入或賣出一定數(shù)量的某種特定商品的權利。
B.買方要付給賣方一定的權利金
C.買方到期應履約,不需交納罰金
D.買方在未來買賣標的物的價格是事先定好的


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1.單項選擇題買入蝶式期權,()。

A.風險有限,收益有限
B.風險有限,收益無限
C.風險無限,收益有限
D.風險無限,收益無限

2.單項選擇題投資者預計行情陷入整理,股價會在一定期間內(nèi)小幅波動,這時投資者的交易策略是()。

A、賣出跨式期權
B、買入跨式期權
C、買入認購期權
D、買入認沽期權

4.單項選擇題關于期權以下說法不正確的是()。

A、Theta的值越大表明期權價值受時間的影響越大
B、gamma值越大說明標的證券價格變化對期權價值影響越大
C、Rho值越大說明無風險利率對期權價值影響越大
D、Vega值越大說明波動率變化對期權價值影響越大

5.單項選擇題其它因素不變的情況下,波動率增大引起期權價格的變化是()。

A、認購期權上漲、認沽期權上漲
B、認購期權上漲、認沽期權下跌
C、認購期權下跌、認沽期權上漲
D、認購期權下跌、認沽期權下跌

最新試題

甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元,投資者小明對甲股票所對應的期權合約進行了如下操作:①買入1張行權價格為40元的認購期權;②買入2張行權價格為38元(Delta=0.7)認購期權;③賣出3張行權價格為43元(Delta=0.2)的認購期權。為盡量接近Delta中性,小明應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略(合約單位為1000)()。

題型:單項選擇題

關于期權的說法,以下說法不正確的是()。

題型:單項選擇題

股票認購期權初始保證金的公式為:認購期權義務倉開倉初始保證金={前結算價+Max(x×合約標的前收盤價-認購期權虛值,10%×合約標的前收盤價)}*合約單位;公式中百分比x的值為()。

題型:單項選擇題

假定某股票當前價格為61元,某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動,假定6個月的認購期權價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權,買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權,并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權來構造蝶式差價。6個月后股價為()時,該策略可以獲得最大收益。

題型:單項選擇題

以下關于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的?()

題型:單項選擇題

當結算參與人結算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉時,將會被交易所強行平倉;規(guī)定時間是指()。

題型:單項選擇題

客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額,稱為()。

題型:單項選擇題

關于構建碟式期權組合來說,下列說法正確的是()。

題型:單項選擇題

假設股票價格為20元,以該股票為標的、行權價為19元、到期日為1個月的認購期權價格為2元,假設1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元,則按照平價公式,認沽期權的價格應為()元。

題型:單項選擇題

以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權,兩個月期權到期后股票的收盤價為50元,不考慮交易成本,則其凈收益為()元。

題型:單項選擇題