假定某股票當前價格為61元，某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認購期權價格如下表所示。
投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權，買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權來構造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
A.55元
B.60元
C.64元
D.65元
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.跨式策略成本較高，勒式策略成本較低
B.跨式策略是由兩個行權不同的認沽和認購期權構成的
C.勒式策略是由兩個行權相同的認沽和認購期權構成的
D.跨式策略使用于股價大漲大跌的行情，勒式策略適用于股價波動較小的行情
A.行權價為10元、5天到期的認購期權
B.行權價為15元、5天到期的認購期權
C.行權價為10元、90天到期的認沽期權
D.行權價為15元、5天到期的認沽期權
A.0
B.0.81
C.1
D.2
A.50000
B.21000
C.23000
D.10000
A.22000
B.20000
C.5500
D.2000
最新試題
關于期權的說法，以下說法不正確的是（）。
進才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進才并不急于現在買進，因為他預測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應采取的期權策略是（）。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
以下屬于領口策略的是（）。
現有甲股票認購期權，行權價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權Gamma數值大小關系為（）。
以2元賣出行權價為30元的6個月期股票認沽期權，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
期權組合的Theta指的是（）。
認沽期權ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響（）。