在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）

在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

期現(xiàn)套利在（）時可以實施。

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。