你可能感興趣的試題

判斷題
股票指數(shù)期貨的變動(dòng)與股票價(jià)格指數(shù)是反方向的。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
交易者為避免利率上升風(fēng)險(xiǎn)，可賣出利率期貨；為避免利率下降風(fēng)險(xiǎn)，可買入利率期貨。
答案：正確
判斷題
由于在期貨交易中買賣雙方都有可能在最后清算時(shí)虧損，所以雙方都要交保證金。
答案：正確
判斷題
期貨交易所通常采取會(huì)員制形式，會(huì)員席位有嚴(yán)格限制，席位可以公開(kāi)出售轉(zhuǎn)讓。
答案：正確
判斷題
期貨交易之所以能轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，在于某一特定商品或金融資產(chǎn)的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格受相同的經(jīng)濟(jì)因素影響和制約，它們的變動(dòng)趨勢(shì)是一致的。
答案：正確
判斷題
套期保值者是指那些把期貨市場(chǎng)當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所，利用期貨合約的買賣，對(duì)其現(xiàn)在已擁有或?qū)?lái)會(huì)擁有的金融資產(chǎn)的價(jià)格進(jìn)行保值的法人和個(gè)人。
答案：正確
判斷題
期貨交易是買賣雙方約定在將來(lái)某個(gè)日期按成交時(shí)雙方商定的條件交割一定數(shù)量某種商品的交易方式。
答案：正確
判斷題
保證金賣空交易就是投資者先從證券經(jīng)紀(jì)公司借入證券賣出，待日后證券價(jià)格跌到適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)再買入相同種類和數(shù)量的證券歸還給證券經(jīng)紀(jì)商。
答案：正確
判斷題
當(dāng)出現(xiàn)超額保證金數(shù)時(shí)，投資者提取現(xiàn)金的數(shù)額等于賬面盈利。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
保證金交易的風(fēng)險(xiǎn)大于現(xiàn)貨交易。
答案：錯(cuò)誤

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保值者是否能通過(guò)期貨交易達(dá)到預(yù)期的保值目的，不僅取決于市場(chǎng)條件的變化，也取決于保值者的謀劃和決斷。

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股票指數(shù)期貨的變動(dòng)與股票價(jià)格指數(shù)是反方向的。

交易者為避免利率上升風(fēng)險(xiǎn)，可賣出利率期貨；為避免利率下降風(fēng)險(xiǎn)，可買入利率期貨。

由于在期貨交易中買賣雙方都有可能在最后清算時(shí)虧損，所以雙方都要交保證金。

期貨交易所通常采取會(huì)員制形式，會(huì)員席位有嚴(yán)格限制，席位可以公開(kāi)出售轉(zhuǎn)讓。

期貨交易之所以能轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，在于某一特定商品或金融資產(chǎn)的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格受相同的經(jīng)濟(jì)因素影響和制約，它們的變動(dòng)趨勢(shì)是一致的。

期貨交易是買賣雙方約定在將來(lái)某個(gè)日期按成交時(shí)雙方商定的條件交割一定數(shù)量某種商品的交易方式。

保證金賣空交易就是投資者先從證券經(jīng)紀(jì)公司借入證券賣出，待日后證券價(jià)格跌到適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)再買入相同種類和數(shù)量的證券歸還給證券經(jīng)紀(jì)商。

當(dāng)出現(xiàn)超額保證金數(shù)時(shí)，投資者提取現(xiàn)金的數(shù)額等于賬面盈利。

保證金交易的風(fēng)險(xiǎn)大于現(xiàn)貨交易。

保值者是否能通過(guò)期貨交易達(dá)到預(yù)期的保值目的，不僅取決于市場(chǎng)條件的變化，也取決于保值者的謀劃和決斷。

你可能感興趣的試題

股票指數(shù)期貨的變動(dòng)與股票價(jià)格指數(shù)是反方向的。

交易者為避免利率上升風(fēng)險(xiǎn)，可賣出利率期貨；為避免利率下降風(fēng)險(xiǎn)，可買入利率期貨。

由于在期貨交易中買賣雙方都有可能在最后清算時(shí)虧損，所以雙方都要交保證金。

期貨交易所通常采取會(huì)員制形式，會(huì)員席位有嚴(yán)格限制，席位可以公開(kāi)出售轉(zhuǎn)讓。

期貨交易之所以能轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，在于某一特定商品或金融資產(chǎn)的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格受相同的經(jīng)濟(jì)因素影響和制約，它們的變動(dòng)趨勢(shì)是一致的。

期貨交易是買賣雙方約定在將來(lái)某個(gè)日期按成交時(shí)雙方商定的條件交割一定數(shù)量某種商品的交易方式。

保證金賣空交易就是投資者先從證券經(jīng)紀(jì)公司借入證券賣出，待日后證券價(jià)格跌到適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)再買入相同種類和數(shù)量的證券歸還給證券經(jīng)紀(jì)商。

當(dāng)出現(xiàn)超額保證金數(shù)時(shí)，投資者提取現(xiàn)金的數(shù)額等于賬面盈利。

保證金交易的風(fēng)險(xiǎn)大于現(xiàn)貨交易。

保值者是否能通過(guò)期貨交易達(dá)到預(yù)期的保值目的，不僅取決于市場(chǎng)條件的變化，也取決于保值者的謀劃和決斷。

股票指數(shù)期貨的變動(dòng)與股票價(jià)格指數(shù)是反方向的。

交易者為避免利率上升風(fēng)險(xiǎn)，可賣出利率期貨；為避免利率下降風(fēng)險(xiǎn)，可買入利率期貨。

由于在期貨交易中買賣雙方都有可能在最后清算時(shí)虧損，所以雙方都要交保證金。

期貨交易所通常采取會(huì)員制形式，會(huì)員席位有嚴(yán)格限制，席位可以公開(kāi)出售轉(zhuǎn)讓。

期貨交易之所以能轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，在于某一特定商品或金融資產(chǎn)的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格受相同的經(jīng)濟(jì)因素影響和制約，它們的變動(dòng)趨勢(shì)是一致的。

保證金賣空交易就是投資者先從證券經(jīng)紀(jì)公司借入證券賣出，待日后證券價(jià)格跌到適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)再買入相同種類和數(shù)量的證券歸還給證券經(jīng)紀(jì)商。

當(dāng)出現(xiàn)超額保證金數(shù)時(shí)，投資者提取現(xiàn)金的數(shù)額等于賬面盈利。

保證金交易的風(fēng)險(xiǎn)大于現(xiàn)貨交易。