單項選擇題β系數(shù)表示的是（）。

A.市場收益率的單位變化引起證券收益率的預(yù)期變化幅度
B.市場收益率的單位變化引起無風(fēng)險利率的預(yù)期變化幅度
C.無風(fēng)險利率的單位變化引起證券收益率的預(yù)期變化幅度
D.無風(fēng)險利率的單位變化引起市場收益率的預(yù)期變化幅度


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1.單項選擇題如果用圖描述資本市場線（CML），則坐標(biāo)平面上，橫坐標(biāo)表示（），縱坐標(biāo)表示（）。

A.證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差；證券組合的預(yù)期收益率
B.證券組合的預(yù)期收益率；證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差
C.證券組合的β系數(shù)；證券組合的預(yù)期收益率
D.證券組合的預(yù)期收益率；證券組合的β系數(shù)

2.單項選擇題CAPM的一個重要特征是在均衡狀態(tài)下，每一種證券在切點組合T中的比例（）。

A.相等
B.非零
C.與證券的預(yù)期收益率成正比
D.與證券的預(yù)期收益率成反比

3.單項選擇題引入無風(fēng)險貸出后，有效邊界的范圍為（）。

A.仍為原來的馬柯維茨有效邊界
B.從無風(fēng)險資產(chǎn)出發(fā)到T點的直線段
C.從無風(fēng)險資產(chǎn)出發(fā)到T點的直線段加原馬柯維茨有效邊界在T點上方的部分
D.從無風(fēng)險資產(chǎn)出發(fā)與原馬柯維茨有效邊界相切的射線

4.單項選擇題無風(fēng)險資產(chǎn)的特征有（）。

A.它的收益是確定的
B.它的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為零
C.它的收益率與風(fēng)險資產(chǎn)的收益率不相關(guān)
D.以上皆是

5.單項選擇題下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）的說法不正確的是（）。

A.CAPM是由威廉·夏普等經(jīng)濟(jì)學(xué)家提出的
B.CAPM的主要特點是將資產(chǎn)的預(yù)期收益率與被稱為夏普比率的風(fēng)險值相關(guān)聯(lián)
C.CAPM從理論上探討了風(fēng)險和收益的關(guān)系，說明資本市場上風(fēng)險證券的價格會在風(fēng)險和預(yù)期收益的聯(lián)動關(guān)系中趨于均衡
D.CAPM對證券估價、風(fēng)險分析和業(yè)績評價等投資領(lǐng)域有廣泛的影響