單項選擇題下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）的說法不正確的是（）。

A.CAPM是由威廉·夏普等經(jīng)濟(jì)學(xué)家提出的
B.CAPM的主要特點(diǎn)是將資產(chǎn)的預(yù)期收益率與被稱為夏普比率的風(fēng)險值相關(guān)聯(lián)
C.CAPM從理論上探討了風(fēng)險和收益的關(guān)系，說明資本市場上風(fēng)險證券的價格會在風(fēng)險和預(yù)期收益的聯(lián)動關(guān)系中趨于均衡
D.CAPM對證券估價、風(fēng)險分析和業(yè)績評價等投資領(lǐng)域有廣泛的影響


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1.單項選擇題投資者在有效邊界中選擇最優(yōu)的投資組合取決于（）。

A.無風(fēng)險收益率的高低
B.投資者對風(fēng)險的態(tài)度
C.市場預(yù)期收益率的高低
D.有效邊界的形狀

2.單項選擇題有效組合滿足（）。

A.在各種風(fēng)險條件下，提供最大的預(yù)期收益率；在各種預(yù)期收益率的水平條件下，提供最小的風(fēng)險
B.在各種風(fēng)險條件下，提供最大的預(yù)期收益率；在各種預(yù)期收益率的水平條件下，提供最大的風(fēng)險
C.在各種風(fēng)險條件下，提供最小的預(yù)期收益率；在各種預(yù)期收益率的水平條件下，提供最小的風(fēng)險
D.在各種風(fēng)險條件下，提供最小的預(yù)期收益率；在各種預(yù)期收益率的水平條件下，提供最大的風(fēng)險

3.單項選擇題在傳統(tǒng)的證券組合理論中，用來測定證券組合的風(fēng)險的變量是（）。

A.標(biāo)準(zhǔn)差
B.夏普比率
C.特雷諾比率
D.詹森測度

5.單項選擇題收益最大化和風(fēng)險最小化這兩個目標(biāo)（）。

A.是相互沖突的
B.是一致的
C.可以同時實(shí)現(xiàn)
D.大多數(shù)情況下可以同時實(shí)現(xiàn)