單項(xiàng)選擇題投資者在有效邊界中選擇最優(yōu)的投資組合取決于（）。

A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的高低
B.投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度
C.市場(chǎng)預(yù)期收益率的高低
D.有效邊界的形狀


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1.單項(xiàng)選擇題有效組合滿足（）。

A.在各種風(fēng)險(xiǎn)條件下，提供最大的預(yù)期收益率；在各種預(yù)期收益率的水平條件下，提供最小的風(fēng)險(xiǎn)
B.在各種風(fēng)險(xiǎn)條件下，提供最大的預(yù)期收益率；在各種預(yù)期收益率的水平條件下，提供最大的風(fēng)險(xiǎn)
C.在各種風(fēng)險(xiǎn)條件下，提供最小的預(yù)期收益率；在各種預(yù)期收益率的水平條件下，提供最小的風(fēng)險(xiǎn)
D.在各種風(fēng)險(xiǎn)條件下，提供最小的預(yù)期收益率；在各種預(yù)期收益率的水平條件下，提供最大的風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題在傳統(tǒng)的證券組合理論中，用來(lái)測(cè)定證券組合的風(fēng)險(xiǎn)的變量是（）。

A.標(biāo)準(zhǔn)差
B.夏普比率
C.特雷諾比率
D.詹森測(cè)度

4.單項(xiàng)選擇題收益最大化和風(fēng)險(xiǎn)最小化這兩個(gè)目標(biāo)（）。

A.是相互沖突的
B.是一致的
C.可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)
D.大多數(shù)情況下可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)

5.單項(xiàng)選擇題證券組合理論由（）創(chuàng)立，該理論解釋了（）。

A.威廉·夏普；投資者應(yīng)當(dāng)如何構(gòu)建有效的證券組合并從中選出最優(yōu)的證券組合
B.威廉·夏普；有效市場(chǎng)上證券組合的價(jià)格是如何決定的
C.哈里·馬柯維茨；投資者應(yīng)當(dāng)如何構(gòu)建有效的證券組合并從中選出最優(yōu)的證券組合
D.哈里·馬柯維茨；有效市場(chǎng)上證券組合的價(jià)格是如何決定的