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一個執(zhí)行價格為0美元的虛值看漲期權的布萊克-斯科爾斯價格為4美元,一個賣出期權的交易員想采用止損交易策略。交易員想在股票價格為40.10美元時買入股票,而在39.90美元時賣出股票,估計股票被買入與賣出的次數(shù)。
參考答案:
這個策略每次買入賣出花費交易員0.20美元。該策略總的期望成本是4美元。也就是說股票買和賣的次數(shù)約20次。買的期望次數(shù)約...
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