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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】“構(gòu)造一個(gè)合成期權(quán)的過(guò)程，就是對(duì)沖這一期權(quán)頭寸的反過(guò)程?！苯忉屵@句話的含義。
答案：
對(duì)沖一個(gè)期權(quán)頭寸，必須創(chuàng)建合成這個(gè)期權(quán)頭寸的反過(guò)程。例如，對(duì)沖一個(gè)看跌多頭頭寸，得創(chuàng)建合成這個(gè)看跌期權(quán)的短頭寸。也就是說(shuō)...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】期權(quán)頭寸的Gamma是什么含義？某個(gè)頭寸的Delta為0，而Gamma為一個(gè)很大的負(fù)值，該頭寸的風(fēng)險(xiǎn)是什么？
答案：
期權(quán)頭寸的Gamma是頭寸的Delta關(guān)于資產(chǎn)價(jià)格的變化率。如，0.1的Gamma表明當(dāng)資產(chǎn)價(jià)格增加一小數(shù)值，Delta...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】當(dāng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為每年10%，股票波動(dòng)率位25%時(shí)，計(jì)算這一無(wú)股息股票的平值歐式期權(quán)的Delta，其中期權(quán)的期限為6個(gè)月。
答案：
這種情形下，S0=K，r=0.1，σ=0.25，T=0.5。而且，
期權(quán)的Delta是N（d1）=0.64。
