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問答題
【簡答題】期權(quán)頭寸的Gamma是什么含義？某個頭寸的Delta為0，而Gamma為一個很大的負值，該頭寸的風(fēng)險是什么？
答案：
期權(quán)頭寸的Gamma是頭寸的Delta關(guān)于資產(chǎn)價格的變化率。如，0.1的Gamma表明當(dāng)資產(chǎn)價格增加一小數(shù)值，Delta...
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問答題
【簡答題】當(dāng)無風(fēng)險利率為每年10%，股票波動率位25%時，計算這一無股息股票的平值歐式期權(quán)的Delta，其中期權(quán)的期限為6個月。
答案：
這種情形下，S0=K，r=0.1，σ=0.25，T=0.5。而且，
期權(quán)的Delta是N（d1）=0.64。
問答題
【簡答題】一個看漲期權(quán)Delta為0.7的含義是什么？當(dāng)每個期權(quán)的Delta均為0.7時，如何使得1000份期權(quán)的短頭寸組合變?yōu)镈elta中性？
答案：
一個看漲期權(quán)的Delta為0.7意味著當(dāng)股票價格增加微小數(shù)量，期權(quán)價格增加這個數(shù)量的70%。類似地，當(dāng)股票價格減少微小數(shù)...
