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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】一個(gè)看漲期權(quán)Delta為0.7的含義是什么？當(dāng)每個(gè)期權(quán)的Delta均為0.7時(shí)，如何使得1000份期權(quán)的短頭寸組合變?yōu)镈elta中性？
答案：
一個(gè)看漲期權(quán)的Delta為0.7意味著當(dāng)股票價(jià)格增加微小數(shù)量，期權(quán)價(jià)格增加這個(gè)數(shù)量的70%。類似地，當(dāng)股票價(jià)格減少微小數(shù)...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】解釋風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)定理。
答案：
當(dāng)期權(quán)或其它衍生品的價(jià)格由標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格來(lái)表示，它與風(fēng)險(xiǎn)偏好無(wú)關(guān)。因此在風(fēng)險(xiǎn)中性條件下期權(quán)價(jià)格相同，市場(chǎng)中也確實(shí)如此。因此...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】不萊克-斯科爾斯股票期權(quán)定價(jià)模型中對(duì)于一年后股票價(jià)格概率分布的假設(shè)是什么？對(duì)于一年內(nèi)連續(xù)復(fù)利收益率的假設(shè)是什么？
答案：
布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假設(shè)一年內(nèi)（或任意其它未來(lái)時(shí)間）股票價(jià)格的概率分布為對(duì)數(shù)正態(tài)。并假設(shè)這年股票連續(xù)復(fù)利收益率為...
