問答題

一位養(yǎng)老基金經(jīng)理正在考慮三種共同基金。第一種是股票基金，第二種是長期政府債券與公司債券基金，第三種是回報(bào)率為8%的以短期國庫券為內(nèi)容的貨幣市場基金。這些風(fēng)險(xiǎn)基金的概率分布如下：

基金回報(bào)率之間的相關(guān)系數(shù)為0.10。

假設(shè)投資者面對同樣的機(jī)會集合，但是不能夠借款。投資者希望只由股票與債券構(gòu)成期望收益率為24%的資產(chǎn)組合。合適的投資比率是多少？由此的標(biāo)準(zhǔn)差是多少？如果投資者被允許以無風(fēng)險(xiǎn)收益率借款，那么投資者的標(biāo)準(zhǔn)差可以降低多少？

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