問答題

一位養(yǎng)老基金經(jīng)理正在考慮三種共同基金。第一種是股票基金，第二種是長期政府債券與公司債券基金，第三種是回報率為8%的以短期國庫券為內(nèi)容的貨幣市場基金。這些風險基金的概率分布如下：

基金回報率之間的相關(guān)系數(shù)為0.10。

投資者對他的資產(chǎn)組合的期望收益率要求為14%，并且在最佳可行方案上是有效率的。
a.投資者資產(chǎn)組合的標準差是多少？
b.投資在短期國庫券上的比率以及在其他兩種風險基金上的投資比率是多少？


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