問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差總是等于資產(chǎn)組合中資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均(正確或錯(cuò)誤?).

答案: 錯(cuò)。資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于各構(gòu)成成分的標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值只有在所有資產(chǎn)都完全正相關(guān)的特殊情況下才成立。否則,如資產(chǎn)組合的標(biāo)...
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【簡(jiǎn)答題】假設(shè)所有證券的期望收益率與標(biāo)準(zhǔn)差為已知(包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借貸利率),這種情況下所有投資者將會(huì)有同樣的最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合(正確還是錯(cuò)誤?)。

答案: 錯(cuò)。如果借款利率不等于貸款利率,則視個(gè)人的偏好而定(也就是他們的無(wú)差異曲線),借款者和貸款者可能有不同的最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合...
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【簡(jiǎn)答題】討論對(duì)于分散化的資產(chǎn)組合,套利定價(jià)理論APT比資本資產(chǎn)定價(jià)模型CAPM有哪些優(yōu)越之處?

答案: APT并不要求滿足證券市場(chǎng)線關(guān)系的基準(zhǔn)資產(chǎn)組合是真實(shí)的市場(chǎng)組合,任何在證券市場(chǎng)線上的充分分散化的組合都可以作為基準(zhǔn)資產(chǎn)組...
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