單項(xiàng)選擇題


假設(shè)有最小方差資產(chǎn)組合G，股票A和股票B在資產(chǎn)組合G中的權(quán)重分別為多少？（）

A.0.40，0.60
B.0.66，0.34
C.0.34，0.66
D.0.76，0.24
E.0.24，0.76


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1.單項(xiàng)選擇題


計(jì)算：A股票和B股票的協(xié)方差是多少？（）

A.0.46
B.0.60
C.0.58
D.1.20
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

2.單項(xiàng)選擇題


計(jì)算：A股票的標(biāo)準(zhǔn)差為（），B股票的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。

A.1.5%，1.9%
B.2.5%，1.1%
C.3.2%，2.0%
D.5%，1.1%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

3.單項(xiàng)選擇題

股票A和股票B的概率分布如下：

A股票的期望收益率為（），B股票的期望收益率為（）。

A.13.2%，9%
B.14%，10%
C.13.2%，7.7%
D.7.7%，13.2%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

4.單項(xiàng)選擇題從資本*市場(chǎng)線上選擇資產(chǎn)組合，下列哪些說(shuō)法正確？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度低的投資者將比一般風(fēng)險(xiǎn)厭惡者較多投資于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，較少投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的最優(yōu)組合
B.風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度高的投資者將比一般風(fēng)險(xiǎn)厭惡者較多投資于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，較少投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的最優(yōu)組合
C.投資者選擇能使他們的期望效用最大的投資組合
D.A和C
E.B和C

5.單項(xiàng)選擇題假設(shè)有兩種收益完全負(fù)相關(guān)的證券組成的資產(chǎn)組合，那么最小方差資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為一個(gè)（）的常數(shù)。

A.大于零
B.等于零
C.等于兩種證券標(biāo)準(zhǔn)差的和
D.等于1
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確