單項選擇題

股票A和股票B的概率分布如下：

A股票的期望收益率為（），B股票的期望收益率為（）。

A.13.2%，9%
B.14%，10%
C.13.2%，7.7%
D.7.7%，13.2%
E.以上各項均不準(zhǔn)確


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1.單項選擇題從資本*市場線上選擇資產(chǎn)組合，下列哪些說法正確？（）

A.風(fēng)險厭惡程度低的投資者將比一般風(fēng)險厭惡者較多投資于無風(fēng)險資產(chǎn)，較少投資于風(fēng)險資產(chǎn)的最優(yōu)組合
B.風(fēng)險厭惡程度高的投資者將比一般風(fēng)險厭惡者較多投資于無風(fēng)險資產(chǎn)，較少投資于風(fēng)險資產(chǎn)的最優(yōu)組合
C.投資者選擇能使他們的期望效用最大的投資組合
D.A和C
E.B和C

2.單項選擇題假設(shè)有兩種收益完全負(fù)相關(guān)的證券組成的資產(chǎn)組合，那么最小方差資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為一個（）的常數(shù)。

A.大于零
B.等于零
C.等于兩種證券標(biāo)準(zhǔn)差的和
D.等于1
E.以上各項均不準(zhǔn)確

3.單項選擇題根據(jù)一種無風(fēng)險資產(chǎn)和N種有風(fēng)險資產(chǎn)作出的資本*市場線是（）

A.連接無風(fēng)險利率和風(fēng)險資產(chǎn)組合最小方差兩點的線
B.連接無風(fēng)險利率和有效邊界上預(yù)期收益最高的風(fēng)險資產(chǎn)組合的線
C.通過無風(fēng)險利率那點和風(fēng)險資產(chǎn)組合有效邊界相切的線
D.通過無風(fēng)險利率的水平線
E.以上各項均不準(zhǔn)確

4.單項選擇題風(fēng)險資產(chǎn)的有效邊界是（）

A.在最小方差資產(chǎn)組合之上的投資機會
B.代表最高的收益/方差比的投資機會
C.具有最小標(biāo)準(zhǔn)差的投資機會
D.具有零標(biāo)準(zhǔn)差的投資機會
E.A和B都正確

5.單項選擇題有風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是（）

A.組合中各個證券方差的加權(quán)和
B.組合中各個證券方差的和
C.組合中各個證券方差和協(xié)方差的加權(quán)和
D.組合中各個證券協(xié)方差的加權(quán)和
E.以上各項均不準(zhǔn)確