銀行外匯交易原理與實務問答題每日一練(2020.03.18)

問答題
簡述套匯交易的過程及對匯率的影響。
答案：套匯交易包括時間套匯和地點套匯。
1、時間套匯是指套匯者利用不同交割期限所造成的匯率差異，在買入或賣出即期外匯...
問答題
外匯市場牌價：SpotUSD/DEM1.7520/30，6MTHS350/368貨幣市場的利率：德國馬克利率：9%--10%，美國美元利率：3%--4%，現(xiàn)有一家公司向銀行借進1000萬美元，準備進行6個月期的套利，如果6個月后的匯率為1.7965/70，問該公司如何操作及損益如何？1000萬×1.7520×（1+9%×6/12）÷（1.7530+0.0368）－1000萬×4%×（1+4%×6/12）=2.9299萬美元
答案：1000萬×1.7520×（1+9%×6/12）÷（1.7530+0.0368）－1000萬×4%×（1+4%×6/12...
問答題
問題：假定在當年11月12日的即期匯率為：GBP/USD=1.5211/21，試分析：做拋補套利與不做拋補套利，哪一種對套利者更有利？
答案：6個月的美元存款本息之和：2000000×（1+4%×6/12）=2040000美元
6個月的英磅存款本息之和...
問答題
若1993年8月15日我某公司按當時匯率$1=DM1.5288向德國某商人報出銷售核桃仁的美元和馬克價，任其選擇，該商人決定按美元計價成交，與我某公司簽定了數(shù)量1000公噸合同，價值750萬美元。但到了同年11月20日，美元與馬克的匯率卻變?yōu)?1=DM1.6055，于是該商人提出該按8月15日所報馬克價計算，并以增加3%的貨價作為交換條件。你認為能否同意該商人要求？為什么？
答案：750萬Χ1.5288=1146.6馬克，1146.6萬Χ（1+3%）=1180.998萬馬克1180....
問答題
問題：中國建設銀行買新加坡元，還是賣新加坡元？
答案：
中國建設銀行買新加坡元

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