問(wèn)答題

【計(jì)算題】

某年5月12日,美國(guó)6個(gè)月存款利率為4%,英國(guó)6個(gè)月的存款利率為4%:假定當(dāng)日即期匯率為GBP/USD=1.6134/44,6個(gè)月的貼水為95/72,美國(guó)套利者擁有的套利資本為200萬(wàn)美元,如果他預(yù)測(cè)6個(gè)月后英磅兌美元的匯率可能大幅度下跌,因此在進(jìn)行套利交易的同時(shí),與銀行簽訂遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)合同,做拋補(bǔ)套利。

問(wèn)題:假定在當(dāng)年11月12日的即期匯率為:GBP/USD=1.5211/21,試分析:做拋補(bǔ)套利與不做拋補(bǔ)套利,哪一種對(duì)套利者更有利?

答案: 6個(gè)月的美元存款本息之和:2000000×(1+4%×6/12)=2040000美元
6個(gè)月的英磅存款本息之和...
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