個(gè)股期權(quán)個(gè)股期權(quán)考試(綜合練習(xí))單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.02.06)

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1 假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤(pán)價(jià)為2元，合約單位為10000，行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為0.05元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。

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2 關(guān)于波動(dòng)率下列說(shuō)法正確的是（）

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3 某投資者買(mǎi)進(jìn)股票認(rèn)沽期權(quán)，是因?yàn)樵撏顿Y者認(rèn)為未來(lái)的股票行情是（）

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4 對(duì)于行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)購(gòu)期權(quán)CL，行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)購(gòu)期權(quán)CH，如何構(gòu)建熊市認(rèn)購(gòu)價(jià)差策略？（）

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5 2014年1月12日某股票價(jià)格是21元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為20元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為1.8元。2014年3月期權(quán)到期時(shí)，股票價(jià)格是16.2元。則投資者1月建立的保險(xiǎn)策略的到期收益是（）元。

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