投資學(xué)概論章節(jié)練習(xí)(2018.10.20)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題在CAPM中，市場(chǎng)組合居于不可或缺的地位（若無(wú)此，則其理論瓦解），但APT即使在沒有市場(chǎng)組合條件下仍成立。

2.判斷題市場(chǎng)資產(chǎn)組合中每一種證券的投資比例等于該證券市值占總市值的比重。

3 關(guān)于可行集，下列說(shuō)法正確的有（）。

4.判斷題資產(chǎn)的方差或標(biāo)準(zhǔn)差越大，意味著收益越大。

5 資本資產(chǎn)定價(jià)模型中同質(zhì)期望的假定，即（）。

6 （）指從未來(lái)某時(shí)點(diǎn)開始至未來(lái)另一時(shí)點(diǎn)止的利率。

7 下列哪些是證券市場(chǎng)上禁止的交易行為（）。

8 假設(shè)兩個(gè)資產(chǎn)收益率的均值為0.12，0.15，其標(biāo)準(zhǔn)差為0.20和0.18，占組合的投資比例分別是0.25和0.75，兩個(gè)資產(chǎn)協(xié)方差為0.01，則組合收益的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。

9 當(dāng)所有證券關(guān)于因子的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格（）時(shí)，則證券之間不存在套利。

10 基礎(chǔ)分析包括了（）。