問答題

Black-Scholes期權(quán)定價模型中假設(shè)無風(fēng)險利率是一個常數(shù)

答案： 是的，在Black-Scholes期權(quán)定價模型中，一個關(guān)鍵的假設(shè)就是無風(fēng)險利率（r）是一個已知的常數(shù)。這個假設(shè)簡化了模型...
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