單項選擇題

國債期貨價格是98元，最便宜可交割債券（CTD）的修正久期是4.5。假如國債現(xiàn)券的價格為103元，修正久期是3.5，則完全對沖該國債的利率風險的套保比例是（）。（參考公式：套保比例＝（被套期保值債券的修正久期×債券價值）/（CTD 修正久期×期貨合約價值））

A.0.8175
B.0.7401
C.1.0000
D.1.3513

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