A.常用標(biāo)準(zhǔn)差或方差來(lái)衡量波動(dòng)性大小
B.波動(dòng)性越大，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險(xiǎn)越小
C.標(biāo)準(zhǔn)差也稱(chēng)波動(dòng)系數(shù)
D.不管是單個(gè)資產(chǎn)，還是資產(chǎn)組合，都可以用標(biāo)準(zhǔn)差或方差來(lái)衡量波動(dòng)性大小
E.資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差是0，這表明構(gòu)成組合的每個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差必須都是0

A.現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的創(chuàng)始人是馬科維茨
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）由馬科維茨的學(xué)生威廉夏普發(fā)展而來(lái)
C.資產(chǎn)組合理論主要討論的是風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)之間的關(guān)系
D.風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)模型（APT）理論由羅斯（Ross）提出
E."好的資產(chǎn)組合"的標(biāo)準(zhǔn)是風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)匹配，即組合風(fēng)險(xiǎn)最小，同時(shí)組合回報(bào)最大

A.有效邊界是不同資金分配下全部可能出現(xiàn)的結(jié)果的軌跡
B.有效邊界上都是"好的組合"，即風(fēng)險(xiǎn)既定條件下回報(bào)最大，或者回報(bào)既定下風(fēng)險(xiǎn)最小的組合
C.無(wú)論是兩個(gè)資產(chǎn)構(gòu)成的組合，還是更多個(gè)資產(chǎn)構(gòu)成的組合，均存在有效邊界
D.當(dāng)有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的組合，其有效邊界是一條曲線
E.有效邊界上有可能是一條曲線或直線，也有可能是一塊不規(guī)則的面積

A.突出了風(fēng)險(xiǎn)的損失性和不確定性?xún)纱筇卣?br/>B.不適用于描述機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)
C.過(guò)于片面，不一定是損失，獲利但在預(yù)期之外的不確定性同樣也可以理解為一種風(fēng)險(xiǎn)
D.不適用于描述純粹風(fēng)險(xiǎn)
E.是美國(guó)COSO委員會(huì)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義

A.風(fēng)險(xiǎn)源
B.風(fēng)險(xiǎn)因素
C.風(fēng)險(xiǎn)事件
D.風(fēng)險(xiǎn)損失
E.風(fēng)險(xiǎn)暴露