A.自然人中請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元
B.具備股指期貨基礎(chǔ)知識，開戶測試不低于80分
C.具有累計(jì)10個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄
D.最近三年內(nèi)具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄
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A.買入200萬英鎊的遠(yuǎn)期合約，未來會付出1836.52萬元人民幣
B.買入200萬英鎊的遠(yuǎn)期合約，未來會收到1836.52萬元人民幣
C.賣出200萬英鎊的遠(yuǎn)期合約，未來會付出1836.52萬元人民幣
D.賣出200萬英鎊的遠(yuǎn)期合約，未來會收到1836.52萬元人民幣
A.期貨市場和現(xiàn)貨市場之間不合理的價(jià)差
B.合約價(jià)格的下降
C.合約價(jià)格的上升
D.合約標(biāo)的的相關(guān)性
A.模擬誤差
B.隨機(jī)誤差
C.真實(shí)誤差
D.實(shí)時誤差
A.1
B.50
C.100
D.1000
A.圓弧形態(tài)
B.頭肩頂（底）
C.雙重頂（底）
D.三重頂（底）
最新試題
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中，正確的是（）。
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。（）
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價(jià)成交。（）
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動盈虧為（）元。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時，期末結(jié)存量增加。（）
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。