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問答題為什么沒有水泥的期貨市場？

1.問答題隨著股價上升，可轉(zhuǎn)換債券的套期保值率如何變化？

2.問答題“標準普爾指數(shù)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價為1030的貝塔值要大于執(zhí)行價為1040的貝塔值。”這句話對還是錯？

3.問答題“通用汽車股票的看漲期權(quán)的貝塔值比通用汽車股票的貝塔值高。”這句話對還是錯？

4.問答題XYZ公司兩個月后將支付每股2美元的紅利。股票現(xiàn)價為每股60美元，XYZ公司股票的看漲期權(quán)的執(zhí)行價為55美元，三個月后到期。無風險利率為每月0.5%，股票風險（標準差）為每月7%。求偽美式期權(quán)的價值（提示：試將一個月而非一年作為一期）。

5.問答題你要估計一看漲期權(quán)的價值：執(zhí)行價為100美元，為期一年。標的股票不支付紅利，現(xiàn)價為100美元。你認為價格漲至120美元或跌至80美元的可能性均為50%，無風險利率為10%。用兩狀態(tài)股價模型計算該看漲期權(quán)的價值。