A.提供了對不同市場因子、不同金融工具構(gòu)成的復(fù)雜證券組合和不同業(yè)務(wù)部門的總體市場風(fēng)險暴露的大小，便于管理人員比較不同業(yè)務(wù)部門風(fēng)險暴露、績效評估、資本配置、風(fēng)險限額設(shè)置等，簡單可行，適用用于監(jiān)管。
B.充分考慮了不同資產(chǎn)價格變化之間的相關(guān)性，這可以體現(xiàn)出投資組合分散化對降低風(fēng)險的貢獻(xiàn)
C.基于歷史數(shù)據(jù)來估算未來損失，有特定的假設(shè)條件，如數(shù)據(jù)分布的正態(tài)性等
D.既適合用于正常市場行情的風(fēng)險度量，也適用于市場處于極端價格變動情形下的風(fēng)險度量
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A.操作風(fēng)險
B.可保風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.技術(shù)風(fēng)險
A.逆向選擇
B.道德風(fēng)險
C.主觀風(fēng)險
D.不可保風(fēng)險
A.國際貿(mào)易
B.國家融資
C.國際借貸
D.國際投資
A.單幣種敞口頭寸法
B.累計(jì)總敞口頭寸法
C.凈總敞口頭寸法
D.短邊法
A.交易性外匯敞口
B.國際投資外匯敞口
C.國際借貸外匯敞口
D.結(jié)構(gòu)性外匯敞口
最新試題
資產(chǎn)證券化屬于哪一種風(fēng)險應(yīng)對手段？（）
下面哪一類風(fēng)險我們一般會予以自留？（）
有兩項(xiàng)金融資產(chǎn)，它們的預(yù)期收益率均為5%，其中資產(chǎn)1的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，資產(chǎn)2的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，那么下面表述錯誤的是（）
根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）關(guān)于風(fēng)險評估的定義，風(fēng)險評估不包括以下哪一項(xiàng)？（）
影片"大空頭"中，用于做空房貸證券的金融工具是（）
風(fēng)險管理的一系列標(biāo)準(zhǔn)和程序和規(guī)范建立，標(biāo)志著風(fēng)險管理開始逐漸走向成熟，是哪一個風(fēng)險管理發(fā)展階段？（）
風(fēng)險管理傳入中國，大概是在哪一個階段？（）
下面有關(guān)風(fēng)險控制，表述正確的是（）
選擇最有效的措施來處理風(fēng)險，屬于風(fēng)險管理程序的（）
由董事會、管理層和其他員工實(shí)施的、旨在為經(jīng)營的有效性和效率、財(cái)務(wù)報告的可靠性、法律法規(guī)的遵循性等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理保證的過程，這一定義用于解釋（）