<strong id="r7j22"><span id="r7j22"></span></strong>

<samp id="r7j22"><sup id="r7j22"><dl id="r7j22"></dl></sup></samp>

單項(xiàng)選擇題

標(biāo)的資產(chǎn)支付收益對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響，主要是指（）對(duì)股票期權(quán)和股票價(jià)格指數(shù)期權(quán)價(jià)格的影響。

A.利率
B.市場(chǎng)波動(dòng)率
C.股票股息
D.股票價(jià)格

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

利用股指期貨進(jìn)行套期保值，套期保值所需買賣的期貨合約數(shù)與β系數(shù)的大小有關(guān)，在其他條件不變時(shí)，β系數(shù)越大，所需期貨合約數(shù)（）。

A.不變
B.越多
C.無(wú)法確定
D.越少

單項(xiàng)選擇題

2月份到期的執(zhí)行價(jià)格為380美分／蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)（A），其標(biāo)的玉米期貨價(jià)格為380美分／蒲式耳，權(quán)利金為25美分／蒲式耳；3月份到期的執(zhí)行價(jià)格為380美分／蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)（B），該月份玉米期貨價(jià)格為375美分／蒲式耳，權(quán)利金為15美分／蒲式耳。則下列說(shuō)法不正確的有（）。

A.A期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值等于0
B.A期權(quán)的時(shí)間價(jià)值等于25美分／蒲式耳
C.B期權(quán)的時(shí)間價(jià)值等于10美分／蒲式耳
D.B期權(quán)為虛值期權(quán)