問答題簡述現(xiàn)代投資組合理論的基本思想。

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2.單項(xiàng)選擇題下列哪種模型不是在MPT基礎(chǔ)上發(fā)展起來的？（）

A.信用度量方法
B.市場貸款數(shù)量分布模型
C.貸款損失率模型
D.信用評分模型

3.單項(xiàng)選擇題將MPT模型用于非交易性貸款存在操作困難，下列原因中錯(cuò)誤的是（）。

A.貸款的信用等級難以確定
B.收益的非正態(tài)分布
C.收益的不可觀測性
D.不可觀測的相關(guān)系數(shù)

4.單項(xiàng)選擇題下列對信用等級轉(zhuǎn)移分析說法錯(cuò)誤的是（）。

A.信用等級轉(zhuǎn)移分析可以幫助銀行預(yù)測未來的風(fēng)險(xiǎn)，避免損失
B.信用等級轉(zhuǎn)移分析是基于預(yù)測的信用數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)分析方法
C.對于降級概率顯著增大的貸款類別銀行應(yīng)該限制其貸款集中度
D.銀行要對降級的貸款要求更高的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)信用等

5.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)不是信用度量方法所需要的數(shù)據(jù)（）。

A.借款人信用評級的歷史資料和下一年借款人的信用等級變化的概率
B.市場貸款數(shù)量分布數(shù)據(jù)
C.違約貸款的回收率
D.債券（或貸款）市場上信用風(fēng)險(xiǎn)生水率和收益率