在序列自相關(guān)的情況下，參數(shù)估計(jì)值的方差不能正確估計(jì)的原因是（）
A.A
B.B
C.C
D.D
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A. 存在一階正自相關(guān)
B. 存在一階負(fù)相關(guān)
C. 不存在序列相關(guān)
D. 存在序列相關(guān)與否不能斷定
A. 存在完全的正自相關(guān)
B. 存在完全的負(fù)自相關(guān)
C. 不存在自相關(guān)
D. 不能判定
A. 利用DW統(tǒng)計(jì)量值求出
B. Cochrane-Orcutt法
C. Durbin兩步法
D. 移動(dòng)平均法
已知模型的形式為Yt=β0+β1X1t+ut，在用實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)的時(shí)候，測(cè)得DW統(tǒng)計(jì)量為0.6453，則廣義差分變量是（）
A.A
B.B
C.C
D.D
A. 解釋變量為非隨機(jī)的
B. 被解釋變量為非隨機(jī)的
C. 線性回歸模型中不能含有滯后內(nèi)生變量
D. 隨機(jī)誤差項(xiàng)服從一階自回歸
最新試題
請(qǐng)論述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)研究中的應(yīng)用及其重要性。
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要任務(wù)不包括以下哪一項(xiàng)？（）
除了模型設(shè)定正確外，能否獲得用于計(jì)量分析的合適的樣本數(shù)據(jù)，對(duì)于經(jīng)濟(jì)研究非常重要。
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的實(shí)質(zhì)就是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行數(shù)量分析。
如果一個(gè)時(shí)間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過去的數(shù)據(jù)存在相關(guān)性，那么這個(gè)時(shí)間序列具有自相關(guān)性。
只要運(yùn)用計(jì)量模型估計(jì)出相關(guān)參數(shù)，就可以用于實(shí)際的經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析。
可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)（）
請(qǐng)簡述工具變量法的基本思想。
當(dāng)一個(gè)變量對(duì)另一個(gè)變量的影響是正向的，我們稱之為什么？（）
當(dāng)一個(gè)時(shí)間序列中的數(shù)據(jù)的方差隨著時(shí)間的增加而增加時(shí)，我們稱之為什么？（）