問(wèn)答題假定某基金經(jīng)理?yè)碛锌拼笥嶏w公司股票100000股,其股價(jià)現(xiàn)在為90元。如果基金經(jīng)理打算在100元時(shí)將其賣出,而市場(chǎng)上執(zhí)行價(jià)格為100元的有效期90天的看漲期權(quán)的價(jià)格是6元,于是基金經(jīng)理賣出1000份科大訊飛股票的看漲期權(quán)。問(wèn):假設(shè)到期時(shí)股票價(jià)格分別為70、80、90、100、110、120、130,相應(yīng)的投資組合的損益是多少?

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4.單項(xiàng)選擇題相對(duì)歐式看跌期權(quán),美式看跌期權(quán)()

A.價(jià)值較低
B.價(jià)值較高
C.有同樣價(jià)值
D.總是早一些實(shí)施

5.單項(xiàng)選擇題一個(gè)股票看跌期權(quán)賣方承受的最大損失是()

A.看跌期權(quán)價(jià)格
B.執(zhí)行價(jià)格
C.股價(jià)減去看跌期權(quán)價(jià)格
D.執(zhí)行價(jià)格減去看跌期權(quán)價(jià)格