問答題

【簡答題】什么是高級計量法，商業(yè)銀行使用高級計量法有什么定性要求？

答案：高級計量法是商業(yè)銀行通過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求的方法。使用高級計量法，應符合以下定性要求：
（1...

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【簡答題】采用標準法需滿足哪些條件？
答案：根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量指引》的要求，銀行使用操作風險標準法，應符合以下條件：
（1）商業(yè)銀行...
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【簡答題】什么是操作風險的標準法？
答案：商業(yè)銀行使用標準法計量的操作風險監(jiān)管資本，等于前三年操作風險監(jiān)管資本的算術平均數(shù)。首先，要把銀行的業(yè)務分成公司金融、交易...
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【簡答題】什么是操作風險的基本指標法？
答案：基本指標法是計量操作風險資本需求的最簡單的方法，但這種方法的風險敏感度也最低。采用基本指標法的銀行持有的操作風險資本應等...
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【簡答題】對操作風險可以采用哪些計量方法計算資本需求？
答案：新資本協(xié)議框架下，銀行可以采用基本指標法、標準法和高級計量法計算操作風險的資本需求。在銀監(jiān)會公布的《商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管...
問答題
【簡答題】流動性風險是否需要計提資本？流動性風險管理體系的主要內(nèi)容是什么？
答案：流動性風險是一類比較特別的風險，當銀行發(fā)生流動性危機事件時，即使銀行具有較為充足的資本仍然有可能因為流動性問題而破產(chǎn)，因...
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【簡答題】什么是止損限額（StopLossLimit）？
答案：止損限額即可以允許的最大損失額。通常，當某項頭寸的累計損失達到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或?qū)⑵渥儸F(xiàn)。止...
問答題
【簡答題】商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法還必須定期開展壓力測試，對壓力測試主要有哪些一般性的要求？
答案：商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型法計算市場風險資本要求，應制定相應的市場風險壓力測試方案。壓力測試方案必須特別關注：集中度風險、壓力...
問答題
【簡答題】采用內(nèi)部模型法計量市場風險資本需要滿足哪些定量要求？
答案：商業(yè)銀行可以使用任何能夠反映其所有主要風險的模型，例如基于方差-協(xié)方差矩陣、歷史數(shù)據(jù)模擬、蒙特卡羅模擬之類的方法。在風險...
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【簡答題】商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型法需要滿足哪些定性要求？
答案：銀行使用內(nèi)部模型法作為市場風險管理的主要工具時，需要滿足以下幾個方面的定性要求：
1.商業(yè)銀行運用內(nèi)部模型計...
問答題
【簡答題】什么是市場風險的內(nèi)部模型法？
答案：內(nèi)部模型法和標準法是巴塞爾委員會在1996年頒布的《修正案》中明確的兩種可用來計量市場風險的方法。內(nèi)部模型法的核心是以&...

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【簡答題】什么是高級計量法，商業(yè)銀行使用高級計量法有什么定性要求？

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【簡答題】商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法還必須定期開展壓力測試，對壓力測試主要有哪些一般性的要求？

【簡答題】采用內(nèi)部模型法計量市場風險資本需要滿足哪些定量要求？

【簡答題】商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型法需要滿足哪些定性要求？

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