一般而言，套期保值交易（）。

利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。

上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）

大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。

交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。

計算某會員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。

其他條件不變，如果標(biāo)的物價格上漲，對（）有利。

道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。

下列情形，屬于實值期權(quán)的是（）。