名詞解釋

固定利率貸款

答案：固定利率貸款是利率在簽訂貸款合同時(shí)就固定，貸款期間內(nèi)不隨市場(chǎng)利率的變化而變化的貸款。

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問(wèn)答題

【計(jì)算題】
用GBI銀行提供的資料回答以下問(wèn)題：

附注：目前聯(lián)邦基金的利率為8.5%。浮動(dòng)利率貸款定價(jià)為在倫敦同業(yè)拆借利率（目前為11%）的基礎(chǔ)上加上4%。固定利率貸款的期限為5年，年利率為12%。核心存款都是采用固定利率，期限為2年，年利率為8%。大額存單目前的收益為9%。
GBI銀行的久期缺口是多少？利率風(fēng)險(xiǎn)暴露是多少？如果△R/（1+R）=0.01，對(duì)銀行所有者權(quán)益的市場(chǎng)價(jià)格有什么影響？

答案：

問(wèn)答題

【計(jì)算題】
用GBI銀行提供的資料回答以下問(wèn)題：

附注：目前聯(lián)邦基金的利率為8.5%。浮動(dòng)利率貸款定價(jià)為在倫敦同業(yè)拆借利率（目前為11%）的基礎(chǔ)上加上4%。固定利率貸款的期限為5年，年利率為12%。核心存款都是采用固定利率，期限為2年，年利率為8%。大額存單目前的收益為9%。
如果大額存單和聯(lián)邦基金負(fù)債的久期為0.401年，那么銀行負(fù)債的久期是多少？

答案：