單項選擇題使用布萊克-舒爾斯期權價格模型解決下列問題：已知：S0=70美元；X=70美元；T=70天；r=0.06/年；σ=0.020506（每天）。期權到期前不付股息，則看漲期權的價值為（）。

A.10.16美元
B.5.16美元
C.0.00美元
D.2.16美元
E.上述各項均不準確


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1.單項選擇題此題利用兩種形式的看跌期權價值：S0=100美元；X=120美元。對于ST的兩種可能性分別為150美元、80美元，涉及兩種形式的P值范圍是（）；套期保值率是（）。

A.0美元和40美元；-4/7
B.0美元和50美元；+4/7
C.0美元和40美元；+4/7
D.0美元和50美元；-4/7
E.20美元和40美元；+1/2

2.單項選擇題擁有無股息股票的美國式看漲期權的持有人會（）。

A.一旦有錢可賺就立即執(zhí)行期權
B.僅當股價上漲時才執(zhí)行期權
C.永遠不會提前執(zhí)行期權
D.當股價跌落到實施價以下購買一補償性的看跌期權
E.上述各項均不準確

4.單項選擇題標準普爾500指數(shù)的看跌期權最好是（）。

A.100股IBM股票的資產組合
B.50份債券的資產組合
C.與標準普爾500指數(shù)相應的資產組合
D.50股美國電話電報公司股票和50股施樂公司股票的資產組合
E.復制道・瓊斯指數(shù)的資產組合